1、資產(chǎn)配置策略

本基金通過定量與定性相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟和證券市場發(fā)展趨勢，評估市場的系統(tǒng)性風(fēng)險和權(quán)益資產(chǎn)的預(yù)期收益與風(fēng)險，據(jù)此在投資比例要求范圍內(nèi)合理制定和調(diào)整股票資產(chǎn)比例，在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，力爭投資組合的穩(wěn)定增值。

2、“新材料”主題的界定

在本基金中，“新材料”是指新出現(xiàn)的或正在發(fā)展的具有優(yōu)異性能或特殊功能的材料，或是傳統(tǒng)材料改進后性能明顯提高或產(chǎn)生新功能的材料。具體范圍參考工業(yè)和信息化部發(fā)布的《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2021年版）》及其更新，主要包括：1）先進基礎(chǔ)材料：先進鋼鐵材料、先進有色金屬材料、先進化工材料、先進無機非金屬材料；2）關(guān)鍵戰(zhàn)略材料：高性能纖維及復(fù)合材料、稀土功能材料、先進半導(dǎo)體材料和新型顯示材料、新型能源材料、生物醫(yī)用及高性能醫(yī)療器械用材料；3）前沿新材料：3D打印有機硅材料、石墨烯散熱材料、氣凝膠絕熱氈等及《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2021年版）》及其更新包含的其他新材料。

本基金界定的新材料主題主要包括以下兩類公司：

1）為新材料提供核心基礎(chǔ)原材料，或從事新材料研發(fā)、生產(chǎn)，或主營業(yè)務(wù)提供的產(chǎn)品或服務(wù)隸屬于新材料產(chǎn)業(yè)的公司，如石油石化、基礎(chǔ)化工、有色金屬、鋼鐵、煤炭、建材等行業(yè)中隸屬于上述范疇的公司。

2）新材料產(chǎn)業(yè)的下游應(yīng)用公司以及新材料相關(guān)服務(wù)企業(yè)，如新型能源材料、汽車性能材料和功能材料、半導(dǎo)體材料、生物醫(yī)藥及器械用材料以及高性能纖維及復(fù)合材料等應(yīng)用領(lǐng)域中隸屬于上述范疇的公司。

3、股票投資策略

本基金的股票資產(chǎn)主要投資于優(yōu)選行業(yè)中的績優(yōu)股票。本基金將通過全球視野選擇在行業(yè)中具備競爭優(yōu)勢、成長性良好和估值合理的股票。在價值取向上，采用合適的股票估值模型與分析系統(tǒng)選股模型，選擇具有投資價值的行業(yè)股票，構(gòu)造投資組合。本基金認(rèn)為，通過定量和定性分析，并結(jié)合深入的基本面分析和實地調(diào)查研究，最后通過橫向和縱向比較估值分析，可篩選出那些獲利能力強、成長性高、財務(wù)健康、核心競爭優(yōu)勢明顯、公司治理完善的上市公司。

4、債券選擇策略 

本基金將采取類屬資產(chǎn)配置策略、期限結(jié)構(gòu)策略、久期調(diào)整策略、個券選擇策略、分散投資策略、回購套利策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略、證券公司短期公司債券投資策略等投資管理手段，對債券市場、債券收益率曲線以及各種債券品種價格的變化進行預(yù)測，相機而動、積極調(diào)整。

5、資產(chǎn)支持證券投資策略

本基金對資產(chǎn)支持證券的投資，將在基礎(chǔ)資產(chǎn)類型和資產(chǎn)池現(xiàn)金流研究基礎(chǔ)上，分析不同檔次證券的風(fēng)險收益特征，本著風(fēng)險調(diào)整后收益最大化的原則，確定資產(chǎn)支持證券類別資產(chǎn)的合理配置，同時注意流動性風(fēng)險，嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總量規(guī)模，對部分高質(zhì)量的資產(chǎn)支持證券可以采用買入并持有到期策略，實現(xiàn)基金資產(chǎn)增值增厚。

6、融資投資策略

本基金將基于策略性投資的需要，依據(jù)謹(jǐn)慎原則及在保證風(fēng)險資產(chǎn)實際投資比例不超過風(fēng)險資產(chǎn)投資比例上限的前提下，有選擇地參與績優(yōu)股票的融資交易，提高基金資產(chǎn)投資收益。同時充分考慮融資買入股票的流動性，控制流動性風(fēng)險。

7、股指期貨交易策略

本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，在風(fēng)險可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與股指期貨的交易，以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險，改善組合的風(fēng)險收益特性。

8、國債期貨交易策略

本基金的國債期貨交易將以風(fēng)險管理為原則，以套期保值為目的。本基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合國債現(xiàn)貨市場和期貨市場的波動性、流動性等情況，通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作，獲取超額收益。

9、股票期權(quán)投資策略

本基金的股票期權(quán)投資將以風(fēng)險管理為原則，以套期保值為目的，在風(fēng)險可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與股票期權(quán)的投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險，優(yōu)化組合的風(fēng)險收益特性。

10、信用衍生品投資策略

本基金將適當(dāng)投資信用衍生品及其掛鉤債券，以在控制信用風(fēng)險的前提下提高組合投資收益。在進行信用衍生品投資時，將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以風(fēng)險對沖為目的，轉(zhuǎn)移信用衍生品所掛鉤債券的信用風(fēng)險，改善組合的風(fēng)險收益特性。收益率方面，將通過分析信用衍生品和掛鉤債券的合成收益率，選擇具備一定信用利差的信用衍生品及其掛鉤債券進行投資，并確定信用衍生品及其掛鉤債券的投資金額與期限。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的信用衍生品。

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板,創(chuàng)業(yè)板和其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票）,港股通機制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）,債券(包括國債，央行票據(jù)，金融債券，公開發(fā)行的次級債券，企業(yè)債券，公司債券，中期票據(jù)，短期融資券，超短期融資券，政府支持機構(gòu)債券，政府支持債券，地方政府債券，證券公司短期公司債券，可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債),可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)，資產(chǎn)支持證券，債券回購,信用衍生品，貨幣市場工具,銀行存款(包括協(xié)議存款,定期存款,通知存款和其他銀行存款),同業(yè)存單，股指期貨，國債期貨，股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。

本基金可以參與融資交易。

本基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，其中，投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例為0-50%；投資于本基金定義的“新材料”主題股票占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%。每個交易日日終，在扣除股指期貨，國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金持有不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。